Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"skokově difuzní model"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oceňování bariérových opcí
 Macháček, Adam ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
V předložené práci studujeme tři možné způsoby oceňování evrop- ských měnových bariérových opcí. Pomocí těchto metod pak oceníme vybrané bariérové opce, kde podkladové aktivum je kurs EUR/CZK. Nejprve v první kapitole definujeme základní pojmy z oblasti finančních derivátů a popíšeme naše data. Ve druhé kapitole se zabýváme klasickým modelem vycházejícím z geometrického Brownova pohybu a dokážeme větu na ocenění Up-In bari- érové opce v tomto modelu. Dále tímto modelem oceníme vybrané bariérové opce. Ve třetí kapitole zadefinujeme a popíšeme model se stochastickou vola- tilitou, konkrétně Hestonův model. Tento model nakalibrujeme na tržní data a použijeme na ocenění vybraných bariérových opcí. V poslední kapitole za- definujeme a popíšeme skokově difuzní model, opět ho nakalibrujeme na tržní data a oceníme vybrané bariérové opce. Cílem této práce je popsat a hlavně porovnat mezi sebou různé přístupy k oceňování bariérových opcí. 1
Úplný záznam
Oceňování bariérových opcí
 Macháček, Adam ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
V předložené práci studujeme tři možné způsoby oceňování evrop- ských měnových bariérových opcí. Pomocí těchto metod pak oceníme vybrané bariérové opce, kde podkladové aktivum je kurs EUR/CZK. Nejprve v první kapitole definujeme základní pojmy z oblasti finančních derivátů a popíšeme naše data. Ve druhé kapitole se zabýváme klasickým modelem vycházejícím z geometrického Brownova pohybu a dokážeme větu na ocenění Up-In bari- érové opce v tomto modelu. Dále tímto modelem oceníme vybrané bariérové opce. Ve třetí kapitole zadefinujeme a popíšeme model se stochastickou vola- tilitou, konkrétně Hestonův model. Tento model nakalibrujeme na tržní data a použijeme na ocenění vybraných bariérových opcí. V poslední kapitole za- definujeme a popíšeme skokově difuzní model, opět ho nakalibrujeme na tržní data a oceníme vybrané bariérové opce. Cílem této práce je popsat a hlavně porovnat mezi sebou různé přístupy k oceňování bariérových opcí. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English